Excel MDURATION 函數
函數語法和參數
MDURATION(結算日, 到期日, 票息率, 收益率, 頻率, [基準])
(1) 結算日：必填。這是買方購買證券的結算日期，晚於發行日期。
(2) 到期日：必填。這是證券到期的日期，即證券到期時的日期。
(3) 票息率：必填。這是證券的年票息率。
(4) 收益率：必填。這是證券的年收益率。
(5) 頻率：必填。這是一年內可以獲得票息支付的次數。
- 對於每年支付一次票息，頻率為 1；
- 對於每半年支付一次票息，頻率為 2；
- 對於每季度支付一次票息，頻率為 4；
(5) 基準：可選。這是使用的天數計算基準類型。共有 5 種類型：
| 值 | 描述 |
| 0 或省略 | 美國 (NASD) 30/360 |
| 1 | 實際/實際 |
| 2 | 實際/360 |
| 3 | 實際/365 |
| 4 | 歐洲 30/360 |
返回值
數值。
MDURATION 函數返回假設面值為 $100 的證券的修正麥考利久期。
使用注意事項
(1) 結算日、到期日和基準會被截斷為整數。例如，如果輸入 1.4 作為基準值，MDURATION 函數將自動將其視為 1。
(2) 如果結算日或到期日不是有效日期，MDURATION 函數將返回 #VALUE! 錯誤值。
(3) 如果結算日期不小於到期日期，MDURATION 函數將返回 #NUM! 錯誤值。
(4) 如果收益率或票息率小於 0，MDURATION 函數將返回 #NUM! 錯誤值。
(5) 頻率只能是這些數字之一：1、2 或 4。否則，MDURATION 函數將返回 #NUM! 錯誤值。
(6) 如果基準小於 0 或大於 4，MDURATION 函數將返回 #NUM! 錯誤值。
公式範例
假設有一個債券，年票息率為 8%，每半年支付一次票息。到期收益率為 10%，結算日期為 2017 年 7 月 1 日，到期日期為 2018 年 12 月 31 日。此債券使用實際/360 的天數計算法。
在這種情況下，您可以使用以下公式之一來計算麥考利修正久期：
=MDURATION(C2,C3,C4,C5,C6,C7)
=MDURATION(DATE(2017,7,1), DATE(2018,12,31),8%,10%,2,2)
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