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Excel DURATION 函數

DURATION 函數計算定期支付利息、面值為 100 美元的證券的久期(特別是麥考利久期)。

句法

DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])

參數

沉降 (必填):證券的結算日期。 是購買證券的發行日期之後的日期;
到期 (必填):證券的到期日。 這是證券到期的日期;
優惠券 (必填):證券的年票面利率;
(必填):證券的年收益率;
頻率 (必填):每年付息的次數。 支付頻率分為三種:
--頻率 = 1 用於年度付款;
-- 頻率 = 2 用於半年付款;
-- 頻率 = 4: 用於季度付款。
基地 (可選):一個整數(0、1、2、3 或 4),指定要使用的天數計算基礎。 默認值為 0。
 基地  日期系統 
 o 或省略  美國 30/360(NASD 方法) 
 1  實際/實際
 2  實際/ 360
 3  實際/ 365
 4  歐洲30/360

備註

1. 在 Excel 中,日期可用於計算,因為它們存儲為序號。 默認情況下,1/1/1900 是序列號 1,因此 12/1/2021 是序列號 40877,因為它是 40877 年 1 月 1 日之後的 1990 天。
2.如果參數“settlement”、“maturity”、“frequency”和“basis”為小數,則截取為整數
3。 “ #NUM! 滿足以下條件之一時會發生錯誤:
1)“結算”日期大於或等於“到期”日期;
2) 如果參數“salvage”、“period”、“rate”和 [basis] 中的任何值包含無效數字:
如:“優惠券”<0; yld < 0; “頻率”不等於 1、2 或 4; 或 [basis] 是 0、1、2、3 或 4 以外的任何數字;
4。 “ #值! 滿足以下條件之一時會發生錯誤:
1)“結算”日期和“到期”日期中的一個或兩個不是有效的Excel日期;
2) 任何參數都是非數字的。

回報值

它返回一個數值。

如下圖所示,在 B5:C10 範圍內列出了證券的詳細信息,要計算麥考利久期,您可以執行以下操作。

1. 選擇一個空白單元格輸出結果,複製或輸入下面的公式,然後按回車鍵。

=DURATION(C5,C6,C7,C8,C9,C10)

筆記: 除了在公式中使用日期單元格的引用,您還可以使用 DATE 函數直接輸入日期,如下所示。

=DURATION(DATE(2011,12,1),DATE(2021,9,1),C7,C8,C9,C10)

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